PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с EWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWCEWN
Дох-ть с нач. г.14.73%4.09%
Дох-ть за 1 год28.53%18.36%
Дох-ть за 3 года3.82%-3.01%
Дох-ть за 5 лет9.57%8.60%
Дох-ть за 10 лет5.62%8.69%
Коэф-т Шарпа2.140.97
Коэф-т Сортино2.941.42
Коэф-т Омега1.371.18
Коэф-т Кальмара1.830.78
Коэф-т Мартина15.104.02
Индекс Язвы1.91%4.62%
Дневная вол-ть13.48%19.08%
Макс. просадка-60.75%-65.22%
Текущая просадка-1.11%-12.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWC и EWN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWC и EWN

С начала года, EWC показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у EWN с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 5.62% против 8.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
-8.29%
EWC
EWN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и EWN

EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 15.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.10
EWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWN, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.02

Сравнение коэффициента Шарпа EWC и EWN

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа EWN равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
0.97
EWC
EWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и EWN

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности EWN в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.00%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
1.97%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%

Просадки

Сравнение просадок EWC и EWN

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и EWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-12.74%
EWC
EWN

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и EWN

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.33%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
6.63%
EWC
EWN