PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWC с EWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.79%
-12.21%
EWC
EWN

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у EWN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям EWN по среднегодовой доходности: 5.41% против 8.29% соответственно.


EWC

С начала года

16.35%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

10.79%

1 год

25.26%

5 лет (среднегодовая)

9.85%

10 лет (среднегодовая)

5.41%

EWN

С начала года

1.48%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-12.21%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

8.30%

10 лет (среднегодовая)

8.29%

Основные характеристики


EWCEWN
Коэф-т Шарпа1.910.46
Коэф-т Сортино2.630.74
Коэф-т Омега1.331.09
Коэф-т Кальмара2.010.44
Коэф-т Мартина13.301.65
Индекс Язвы1.91%5.21%
Дневная вол-ть13.34%18.85%
Макс. просадка-60.75%-65.22%
Текущая просадка0.00%-14.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWC и EWN

EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.


EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
График комиссии EWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWC и EWN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWC c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.910.46
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.630.74
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.09
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.010.44
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.301.65
EWC
EWN

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EWN равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
0.46
EWC
EWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и EWN

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EWN в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.98%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
2.02%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%

Просадки

Сравнение просадок EWC и EWN

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и EWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-14.93%
EWC
EWN

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и EWN

Текущая волатильность для iShares MSCI Canada ETF (EWC) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
4.48%
EWC
EWN