PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XITK с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с TDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XITK returned -3.10%/yr vs 12.20%/yr for TDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности XITK и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.

XITK

1 день
-2.62%
1 месяц
-5.67%
6 месяцев
2.27%
С начала года
2.43%
1 год
-1.66%
3 года*
8.89%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
12.77%

TDV

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.81%
6 месяцев
9.46%
С начала года
13.91%
1 год
18.54%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		2.43%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%5.80%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		13.91%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%

Correlation

The correlation between XITK and TDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.73

The correlation between XITK and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XITK и TDV

Секторы
XITK
TDV

Технологии

82.4%
90.7%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Промышленность

1.6%
4.4%

Финансовые услуги

1.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XITK
82.4%
TDV
90.7%

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
TDV

-

Здравоохранение

XITK
3.1%
TDV

-

Промышленность

XITK
1.6%
TDV
4.4%

Финансовые услуги

XITK
1.3%
TDV
4.9%

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
TDV

-

Недвижимость

XITK
0.4%
TDV

-

Сырьевые материалы

XITK

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

XITK

-

TDV

-

Энергетика

XITK

-

TDV

-

Коммунальные услуги

XITK

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

XITK vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.97

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.40

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.95

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

5.80

-5.93

XITK vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и TDV

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-32.78%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-9.55%

-18.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-22.51%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-25.11%

-36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.16%

-7.85%

-22.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-5.35%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

3.21%

+9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и TDV

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

7.48%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

15.39%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

19.19%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

20.84%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

23.31%

+6.35%

Сравнение комиссий XITK и TDV

XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и TDV

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.07%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and TDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (9.66%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 12.20% vs -3.10% for XITK. On fees, XITK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.20% return vs -3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XITK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for XITK.

XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор