PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с VGT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - XITK tracks the FactSet Innovative Technology Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 13.11%/yr vs 25.39%/yr for VGT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности XITK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции XITK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.11% против 25.39% соответственно.

XITK

1 день
-1.22%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.19%
6 месяцев
1.61%
1 год
-0.41%
3 года*
13.60%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
13.11%

VGT

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.54%
С начала года
22.32%
6 месяцев
20.31%
1 год
43.06%
3 года*
29.77%
5 лет*
19.33%
10 лет*
25.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		3.19%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		22.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between XITK and VGT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between XITK and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XITK и VGT

Секторы
XITK
VGT

Технологии

82.4%
98.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.5%

Здравоохранение

3.1%
0.0%

Промышленность

1.6%
0.4%

Финансовые услуги

1.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.8%
0.1%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XITK
82.4%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
VGT
0.5%

Здравоохранение

XITK
3.1%
VGT
0.0%

Промышленность

XITK
1.6%
VGT
0.4%

Финансовые услуги

XITK
1.3%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
VGT
0.1%

Недвижимость

XITK
0.4%
VGT

-

Сырьевые материалы

XITK

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

XITK

-

VGT

-

Энергетика

XITK

-

VGT
0.3%

Коммунальные услуги

XITK

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSXXITK с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

XITK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.91

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.44

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.64

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

8.02

-8.05

XITK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и VGT

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-54.63%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-16.40%

-11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-27.23%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-35.07%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-35.07%

-30.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-8.46%

-21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-7.95%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

5.39%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и VGT

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

11.37%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.84%

18.52%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

22.73%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

25.55%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

24.76%

+4.96%

Сравнение комиссий XITK и VGT

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и VGT

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XITK and VGT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (12.20%) compared to VGT (11.37%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.39% vs 13.11% for XITK. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 11.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.39% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.

VGT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for XITK.

XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор