PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XITK с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

XITK и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XITK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XITK и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		-18.00%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность -18.00%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции XITK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.34% против 21.51% соответственно.

XITK

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-18.00%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-9.62%
3 года*
6.98%
5 лет*
-7.34%
10 лет*
11.34%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с XNTKXITK с FSCSXXITK с SPYXITK с WAMVXXITK с SPYG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий XITK и VGT

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

XITK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 66
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.10

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.67

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.88

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

5.77

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.10

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между XITK и VGT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и VGT

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок XITK и VGT

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

XITKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-54.63%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-16.40%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-35.07%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-35.07%

-30.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.09%

-11.66%

-32.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-8.00%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

5.35%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и VGT

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XITKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

8.03%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.62%

16.35%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.68%

27.27%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.41%

25.06%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

24.48%

+4.82%