Сравнение XITK с FSCSX
XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds. XITK is passively managed, while FSCSX is actively managed. Over the past 10 years, XITK returned 13.25%/yr vs 15.92%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XITK charges 0.45%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности XITK и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -17.45%. За последние 10 лет акции XITK уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 13.25% против 15.92% соответственно.
XITK
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 13.25%
FSCSX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение доходности по годам XITK и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 4.47% | 2.53% | 19.12% | 45.87% | -47.45% | -11.24% | 90.22% | 36.98% | 7.60% | 36.01% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -17.45% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between XITK and FSCSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between XITK and FSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XITK vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
XITK
FSCSX
Сравнение XITK c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XITK | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.43 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.94 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XITK и FSCSX
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, примерно равная максимальной просадке FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XITK | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -64.66% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -34.24% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | -34.24% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -37.06% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | -37.06% | -28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -22.17% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -13.23% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 15.66% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и FSCSX
SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеют волатильность 12.69% и 12.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XITK | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 12.88% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 25.64% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 28.65% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 26.57% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 24.68% | +5.04% |
Сравнение комиссий XITK и FSCSX
XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и FSCSX
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 24.33% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XITK and FSCSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.88%) compared to XITK (12.69%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs FSCSX's -64.66%.
XITK currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XITK и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор