Сравнение XITK с WAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).
XITK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FactSet Innovative Technology Index. Фонд был запущен 13 янв. 2016 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности XITK и WAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XITK и WAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | -18.00% | 2.53% | 19.12% | 45.87% | -47.45% | -11.24% | 90.22% | 36.98% | 7.60% | 36.01% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | -2.68% | 9.31% | 24.40% | 13.13% | -28.95% | 26.17% | 41.10% | 29.93% | -8.88% | 26.47% |
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность -18.00%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции XITK уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 11.34% против 12.55% соответственно.
XITK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- 11.34%
WAMVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XITK и WAMVX
XITK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.
Доходность на риск
XITK vs. WAMVX — Ранг доходности на риск
XITK
WAMVX
Сравнение XITK c WAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XITK | WAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.87 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.35 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.37 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.51 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XITK | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.87 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XITK и WAMVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и WAMVX
XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% | 0.00% |
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund | 11.51% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.38% | 13.06% | 9.03% | 13.59% | 7.98% | 1.67% | 12.13% |
Просадки
Сравнение просадок XITK и WAMVX
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и WAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XITK | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -60.71% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -13.33% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -38.69% | -22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | -41.30% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.09% | -11.11% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -10.29% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 4.05% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и WAMVX
SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XITK | WAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.18% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 13.94% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 21.17% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 20.48% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 21.21% | +8.09% |