PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XITK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 12.77%/yr vs 15.08%/yr for SPY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XITK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции XITK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.08% соответственно.

XITK

1 день
-2.62%
1 месяц
-5.67%
6 месяцев
2.27%
С начала года
2.43%
1 год
-1.66%
3 года*
8.89%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
12.77%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		2.43%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between XITK and SPY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between XITK and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XITK и SPY

Секторы
XITK
SPY

Технологии

82.4%
39.0%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.6%

Здравоохранение

3.1%
8.3%

Промышленность

1.6%
7.8%

Финансовые услуги

1.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

0.8%
9.9%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

XITK
82.4%
SPY
39.0%

Коммуникационные услуги

XITK
10.4%
SPY
10.6%

Здравоохранение

XITK
3.1%
SPY
8.3%

Промышленность

XITK
1.6%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

XITK
1.3%
SPY
11.1%

Потребительский циклический сектор

XITK
0.8%
SPY
9.9%

Недвижимость

XITK
0.4%
SPY
1.8%

Сырьевые материалы

XITK

-

SPY
1.7%

Потребительский защитный сектор

XITK

-

SPY
4.5%

Энергетика

XITK

-

SPY
3.1%

Коммунальные услуги

XITK

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с WAMVXXITK с XNTKXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XITK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XITKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.72

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.38

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.44

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

10.63

-10.77

XITK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XITK и SPY

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-55.19%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-8.88%

-19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-18.76%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-24.50%

-37.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-33.72%

-31.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.16%

-0.91%

-29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.13%

-9.02%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

2.04%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и SPY

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

3.58%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

10.02%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

12.58%

+16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

17.17%

+15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

17.93%

+11.73%

Сравнение комиссий XITK и SPY

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и SPY

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XITK and SPY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (9.66%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs 12.77% for XITK. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for XITK.

XITK is categorized as Technology Equities, while SPY is S&P 500. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор