PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XITK returned -0.18%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XITK charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XITK и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

XITK

1 день
0.69%
1 месяц
10.62%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.21%
1 год
11.50%
3 года*
17.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
14.36%

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		14.76%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%-12.77%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between XITK and GLDM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.09

Сравнение распределения секторов XITK и GLDM

Секторы
XITK
GLDM

Технологии

83.4%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Промышленность

2.0%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Здравоохранение

1.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XITK
83.4%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

XITK
8.6%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

XITK
2.2%
GLDM

-

Промышленность

XITK
2.0%
GLDM

-

Финансовые услуги

XITK
1.7%
GLDM

-

Здравоохранение

XITK
1.6%
GLDM

-

Недвижимость

XITK
0.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

XITK

-

GLDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

XITK

-

GLDM

-

Энергетика

XITK

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

XITK

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с XNTKXITK с WAMVXXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XITK vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.25

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.64

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.72

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

4.23

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.05

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.02

-0.51

Просадки

Сравнение просадок XITK и GLDM

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-21.63%

-43.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-19.14%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-19.14%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-20.92%

-40.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

-16.95%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-6.22%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

7.76%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и GLDM

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.47%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

23.00%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

26.38%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

17.90%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

16.85%

+12.71%

Сравнение комиссий XITK и GLDM

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и GLDM

Ни XITK, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XITK and GLDM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (8.39%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs -0.18% for XITK. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.

XITK and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XITK is categorized as Technology Equities, while GLDM is Gold. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор