Сравнение XITK с GLD
XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 12.77%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XITK charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XITK и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XITK показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 12.77% против 11.13% соответственно.
XITK
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 12.77%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам XITK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 2.43% | 2.53% | 19.12% | 45.87% | -47.45% | -11.24% | 90.22% | 36.98% | 7.60% | 36.01% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between XITK and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XITK vs. GLD — Ранг доходности на риск
XITK
GLD
Сравнение XITK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XITK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.67 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XITK и GLD
Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XITK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.56% | -45.56% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -26.40% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | -26.40% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -26.40% | -35.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.56% | -26.40% | -39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -26.40% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.13% | -16.19% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 11.04% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XITK и GLD
SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XITK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 6.59% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 24.21% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 28.00% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 18.41% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 16.11% | +13.55% |
Сравнение комиссий XITK и GLD
XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XITK и GLD
Ни XITK, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XITK SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.14% | 1.50% | 1.74% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XITK and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XITK has higher volatility (9.66%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, XITK leads with 12.77% vs 11.13% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XITK has performed better with a 12.77% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.
XITK and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XITK is categorized as Technology Equities, while GLD is Gold. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XITK и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор