PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XITK с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XITK с DIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XITK (SPDR FactSet Innovative Technology ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - XITK is a Technology Equities fund tracking the FactSet Innovative Technology Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, XITK returned 14.36%/yr vs 13.33%/yr for DIA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XITK charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности XITK и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XITK показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции XITK превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 14.36% против 13.33% соответственно.

XITK

1 день
0.69%
1 месяц
10.62%
С начала года
14.76%
6 месяцев
14.21%
1 год
11.50%
3 года*
17.98%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
14.36%

DIA

1 день
1.66%
1 месяц
4.87%
С начала года
8.03%
6 месяцев
8.60%
1 год
23.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.12%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XITK и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		14.76%2.53%19.12%45.87%-47.45%-11.24%90.22%36.98%7.60%36.01%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.03%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between XITK and DIA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.57

The correlation between XITK and DIA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XITK и DIA

Секторы
XITK
DIA

Технологии

83.4%
17.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.2%
11.6%

Промышленность

2.0%
18.4%

Финансовые услуги

1.7%
27.2%

Здравоохранение

1.6%
13.1%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XITK
83.4%
DIA
17.1%

Коммуникационные услуги

XITK
8.6%
DIA
1.9%

Потребительский циклический сектор

XITK
2.2%
DIA
11.6%

Промышленность

XITK
2.0%
DIA
18.4%

Финансовые услуги

XITK
1.7%
DIA
27.2%

Здравоохранение

XITK
1.6%
DIA
13.1%

Недвижимость

XITK
0.5%
DIA

-

Сырьевые материалы

XITK

-

DIA
4.0%

Потребительский защитный сектор

XITK

-

DIA
4.4%

Энергетика

XITK

-

DIA
2.4%

Коммунальные услуги

XITK

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с XITK:
XITK с ARKKXITK с ARKWXITK с VGTXITK с XNTKXITK с WAMVXXITK с SCAPXITK с FSCSX
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

XITK vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XITK
Ранг доходности на риск XITK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XITK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XITK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XITK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XITK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XITK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XITK c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XITKDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.93

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.81

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.41

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

9.34

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XITK vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XITK на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XITK и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XITKDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.93

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XITK и DIA

Максимальная просадка XITK за все время составила -65.56%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XITK и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XITKDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.56%

-51.87%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-9.76%

-18.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-15.95%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-20.76%

-40.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.56%

-36.70%

-28.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.75%

0.00%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-7.14%

-14.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

2.52%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XITK и DIA

SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что XITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XITKDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

3.28%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

9.41%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

12.20%

+14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

14.80%

+17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

17.54%

+12.02%

Сравнение комиссий XITK и DIA

XITK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XITK и DIA

XITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.36%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
XITK
SPDR FactSet Innovative Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.08%0.11%0.00%0.06%0.14%1.50%1.74%1.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XITK and DIA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XITK has higher volatility (8.39%) compared to DIA (3.28%). In terms of maximum drawdown, XITK dropped -65.56% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, XITK leads with 14.36% vs 13.33% for DIA. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XITK has performed better with a 14.36% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.45% for XITK.

DIA has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for XITK.

XITK is categorized as Technology Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. XITK tracks FactSet Innovative Technology Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.45% for XITK and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XITK и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор