PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XISE с FFEB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - XISE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XISE returned 6.58% vs 17.62% for FFEB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XISE и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 6.88%.

XISE

1 день
-0.08%
1 месяц
0.32%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.12%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.77%
1 год
17.62%
3 года*
15.58%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XISE и FFEB

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.14%6.42%5.70%2.93%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		6.88%13.76%16.64%6.52%

Correlation

The correlation between XISE and FFEB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between XISE and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с FSEPXISE с AJULXISE с LAPR
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JHQAXFFEB с JEPI

Доходность на риск

XISE vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XISEFFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.45

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.52

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.09

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.66

16.18

+3.48

XISE vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XISE и FFEB

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FFEB в -23.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и FFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XISEFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-23.14%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-5.73%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.01%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.41%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.09%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 0.36%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XISEFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.27%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

5.91%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

7.26%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

10.83%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

13.72%

-8.84%

Сравнение комиссий XISE и FFEB

И XISE, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и FFEB

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.91%5.81%7.04%1.20%

Часто задаваемые вопросы

XISE and FFEB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFEB has higher volatility (2.27%) compared to XISE (0.36%). In terms of maximum drawdown, XISE dropped -6.17% vs FFEB's -23.14%.

On 1-year performance, FFEB leads with 17.62% vs 6.58% for XISE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFEB has performed better with a 17.62% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XISE and FFEB have the same expense ratio: 0.85% per year.

XISE has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for FFEB.

XISE is categorized as Options Trading, while FFEB is Defined Outcome.

FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XISE и FFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор