PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

XISE и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и FFEB

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с AAPR
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий XISE и FFEB

И XISE, и FFEB имеют комиссию равную 0.85%.

XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

XISE vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.17

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.76

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.72

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

9.15

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FFEB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.77

+0.43

Корреляция

Корреляция между XISE и FFEB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и FFEB

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и FFEB

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-22.81%

+16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.65%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.87%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.46%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.62%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и FFEB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

3.72%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

5.65%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

12.39%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

10.88%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

13.90%

-8.84%