PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

XISE и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и EOCT

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.08%6.42%5.70%3.09%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 0.91%.

XISE

1 день
1.18%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с APRHXISE с FDND
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий XISE и EOCT

XISE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Доходность на риск

XISE vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.91

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.67

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.04

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

12.67

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.91

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.49

+0.72

Корреляция

Корреляция между XISE и EOCT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и EOCT

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.95%5.81%7.04%1.20%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и EOCT

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-20.35%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.57%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-4.23%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-5.88%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.58%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.90%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.79%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

6.68%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

10.48%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

11.41%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

11.41%

-6.35%