PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XISE с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XISE с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

XISE и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XISE - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XISE и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XISE и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		0.15%6.42%5.70%3.09%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, XISE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

XISE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с APRHXISE с LAPRXISE с AAPR
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий XISE и BUFQ

XISE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Доходность на риск

XISE vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XISE c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XISEBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.32

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.07

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.14

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

11.76

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XISE vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XISE на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BUFQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XISE и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XISEBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.32

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между XISE и BUFQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XISE и BUFQ

Дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.99%5.81%7.04%1.20%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XISE и BUFQ

Максимальная просадка XISE за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XISE и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

XISEBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-15.74%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.83%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.37%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.41%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.61%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XISE и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) составляет 1.89%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что XISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XISEBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.28%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

6.78%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

13.87%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

13.56%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

13.56%

-8.51%