PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XINC.TO с HBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XINC.TO с HBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XINC.TO (iShares Core Income Balanced ETF Portfolio) and HBAL.TO (Global X Balanced Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XINC.TO returned 3.19%/yr vs 7.98%/yr for HBAL.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XINC.TO и HBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XINC.TO показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у HBAL.TO с доходностью 8.28%.

XINC.TO

1 день
0.09%
1 месяц
2.26%
С начала года
3.53%
6 месяцев
3.10%
1 год
8.23%
3 года*
7.73%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—

HBAL.TO

1 день
0.21%
1 месяц
4.31%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.12%
1 год
19.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XINC.TO и HBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.53%6.71%7.76%8.51%-11.25%1.27%9.16%1.23%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		8.28%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%7.84%

Correlation

The correlation between XINC.TO and HBAL.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.46

The correlation between XINC.TO and HBAL.TO shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XINC.TO и HBAL.TO

Секторы
XINC.TO
HBAL.TO

Технологии

4.8%
23.7%

Финансовые услуги

4.3%
20.4%

Промышленность

1.9%
10.7%

Энергетика

1.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
7.2%

Сырьевые материалы

1.3%
6.0%

Здравоохранение

1.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.9%

Недвижимость

0.3%
1.6%

Технологии

XINC.TO
4.8%
HBAL.TO
23.7%

Финансовые услуги

XINC.TO
4.3%
HBAL.TO
20.4%

Промышленность

XINC.TO
1.9%
HBAL.TO
10.7%

Энергетика

XINC.TO
1.5%
HBAL.TO
6.9%

Потребительский циклический сектор

XINC.TO
1.4%
HBAL.TO
8.3%

Коммуникационные услуги

XINC.TO
1.3%
HBAL.TO
7.2%

Сырьевые материалы

XINC.TO
1.3%
HBAL.TO
6.0%

Здравоохранение

XINC.TO
1.2%
HBAL.TO
6.9%

Потребительский защитный сектор

XINC.TO
0.9%
HBAL.TO
5.4%

Коммунальные услуги

XINC.TO
0.5%
HBAL.TO
2.9%

Недвижимость

XINC.TO
0.3%
HBAL.TO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO
Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с FBAL.NEOHBAL.TO с MIX.TO

Доходность на риск

XINC.TO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XINC.TO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XINC.TOHBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.55

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.66

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.46

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

14.36

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XINC.TO vs. HBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XINC.TO на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа HBAL.TO равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XINC.TO и HBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XINC.TOHBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.55

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XINC.TO и HBAL.TO

Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.40%, что меньше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и HBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XINC.TOHBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.40%

-22.49%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-5.80%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.36%

-9.29%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-22.11%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.52%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.39%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XINC.TO и HBAL.TO

Текущая волатильность для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) составляет 1.92%, в то время как у Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XINC.TOHBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.56%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

6.55%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

7.86%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

10.49%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

12.13%

-5.40%

Сравнение комиссий XINC.TO и HBAL.TO

И XINC.TO, и HBAL.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XINC.TO и HBAL.TO

Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности HBAL.TO в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.19%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XINC.TO and HBAL.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XINC.TO and HBAL.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

They also come from different issuers: iShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XINC.TO и HBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор