Сравнение XIMR с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
XIMR и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XIMR и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XIMR и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 1.38% | 6.80% | 5.39% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
XIMR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIMR и PHEQ
XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
XIMR vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
XIMR
PHEQ
Сравнение XIMR c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIMR | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.83 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 8.89 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIMR | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XIMR и PHEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и PHEQ
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.34% | 6.41% | 4.44% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XIMR и PHEQ
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XIMR | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -12.55% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -7.85% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.02% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.53% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и PHEQ
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XIMR | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.90% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 4.84% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 10.66% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 8.78% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 8.78% | -4.29% |