Сравнение XIMR с BSTP
XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Options Trading funds. XIMR is actively managed, while BSTP is passively managed. Over the past year, XIMR returned 8.57% vs 16.71% for BSTP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIMR charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.
Доходность
Сравнение доходности XIMR и BSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у BSTP с доходностью 6.07%.
XIMR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSTP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIMR и BSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.25% | 6.80% | 5.39% |
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 6.07% | 11.80% | 10.74% |
Correlation
The correlation between XIMR and BSTP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between XIMR and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIMR vs. BSTP — Ранг доходности на риск
XIMR
BSTP
Сравнение XIMR c BSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIMR | BSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.41 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 2.69 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.29 | 13.18 | +55.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIMR | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 2.12 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.91 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок XIMR и BSTP
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и BSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIMR | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -16.69% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -6.23% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.32% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.52% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 1.27% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и BSTP
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 0.32%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIMR | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 1.52% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 6.15% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 7.93% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 12.11% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 12.11% | -7.75% |
Сравнение комиссий XIMR и BSTP
XIMR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и BSTP
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как BSTP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.42% | 6.41% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
XIMR and BSTP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTP has higher volatility (1.52%) compared to XIMR (0.32%). In terms of maximum drawdown, XIMR dropped -5.12% vs BSTP's -16.69%.
On 1-year performance, BSTP leads with 16.71% vs 8.57% for XIMR. On fees, XIMR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSTP has performed better with a 16.71% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIMR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for BSTP.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XIMR and 0.89% for BSTP.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIMR и BSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор