PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

XIMR и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и APRT

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.22%6.80%5.39%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

XIMR

1 день
1.01%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с BGLDXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с GSEPXIMR с BUFDXIMR с CAOS
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий XIMR и APRT

XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

XIMR vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.04

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.09

11.67

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.99

+0.49

Корреляция

Корреляция между XIMR и APRT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и APRT

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.35%6.41%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и APRT

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-14.98%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-8.70%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.11%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.32%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и APRT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.31%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.02%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

3.81%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

10.98%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

10.82%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

10.40%

-5.90%