PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с GSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с GSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP).

XIMR и GSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. GSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 15 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и GSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и GSEP

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		-1.34%10.56%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у GSEP с доходностью -1.34%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEP

1 день
0.29%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.17%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с EOCTXIMR с FSEPXIMR с JULQXIMR с BGLDXIMR с BUFDXIMR с CAOS
Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с SCHDGSEP с PNQIGSEP с GSYGSEP с APRP

Сравнение комиссий XIMR и GSEP

И XIMR, и GSEP имеют комиссию равную 0.85%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Доходность на риск

XIMR vs. GSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c GSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRGSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.60

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.51

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

8.05

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. GSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSEP равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и GSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRGSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.27

+0.23

Корреляция

Корреляция между XIMR и GSEP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и GSEP

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как GSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и GSEP

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки GSEP в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и GSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRGSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-10.09%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-7.09%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.50%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.77%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.33%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и GSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRGSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.16%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

5.06%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

10.01%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

7.73%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

7.73%

-3.24%