PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

XIMR и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и EOCT

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с GSEPXIMR с BUFDXIMR с BGLDXIMR с JULQXIMR с CAOSXIMR с FSEP
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PLTMEOCT с PAUG

Сравнение комиссий XIMR и EOCT

XIMR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

Доходность на риск

XIMR vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMREOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.97

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.76

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.15

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

12.96

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMREOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.97

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.50

+1.00

Корреляция

Корреляция между XIMR и EOCT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и EOCT

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и EOCT

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMREOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-20.35%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-6.57%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.63%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-5.88%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.60%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и EOCT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMREOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

4.43%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

6.63%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

10.49%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

11.41%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

11.41%

-6.92%