PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XILSX с VWEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, XILSX returned 12.34%/yr vs 4.19%/yr for VWEAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XILSX charges 1.88%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности XILSX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.20%.

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.12%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XILSX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		7.97%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.20%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%6.10%

Correlation

The correlation between XILSX and VWEAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с CBYYXXILSX с AGEPXXILSX с PBMFXXILSX с PLD
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

XILSX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.17
2.20

+5.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
81.24
3.81

+77.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

43.21

1.55

+41.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

117.99

2.83

+115.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

805.46

14.47

+790.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.17, что выше коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17

2.20

+5.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.29

0.86

+2.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.23

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XILSX и VWEAX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XILSXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-30.05%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-2.52%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.36%

-3.32%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-13.77%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-2.12%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.49%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и VWEAX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XILSXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.98%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.56%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.25%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

4.91%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

5.28%

-1.35%

Сравнение комиссий XILSX и VWEAX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и VWEAX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VWEAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.36%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.81%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XILSX and VWEAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEAX has higher volatility (0.98%) compared to XILSX (0.43%). In terms of maximum drawdown, XILSX dropped -14.53% vs VWEAX's -30.05%.

XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.17 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XILSX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор