Сравнение XILSX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности XILSX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XILSX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XILSX и VWEAX
XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
XILSX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
XILSX
VWEAX
Сравнение XILSX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XILSX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.44 | 1.92 | +6.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 73.85 | 2.90 | +70.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 32.11 | 1.47 | +30.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 124.30 | 2.83 | +121.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 774.78 | 11.54 | +763.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XILSX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 1.92 | +6.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.23 | 0.82 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между XILSX и VWEAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XILSX и VWEAX
Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок XILSX и VWEAX
Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XILSX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -30.05% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -2.52% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -13.77% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -2.13% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.62% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XILSX и VWEAX
Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XILSX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.39% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.31% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.46% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 4.86% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 5.27% | -1.31% |