Сравнение XILSX с PLD
XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) is High Yield Bonds fund managed by Amundi, while PLD (Prologis, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XILSX returned 12.34%/yr vs 5.96%/yr for PLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XILSX и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XILSX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.99%.
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- —
PLD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам XILSX и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 7.97% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
PLD Prologis, Inc. | 11.99% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 37.25% |
Correlation
The correlation between XILSX and PLD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XILSX vs. PLD — Ранг доходности на риск
XILSX
PLD
Сравнение XILSX c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XILSX | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +78.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 43.21 | 1.29 | +41.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 117.99 | 3.63 | +114.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 805.46 | 11.97 | +793.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XILSX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17 | 1.65 | +6.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.29 | 0.22 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.33 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок XILSX и PLD
Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XILSX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -84.70% | +70.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -9.59% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.36% | -31.37% | +29.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -43.30% | +37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.29% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -17.37% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.90% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XILSX и PLD
Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.43%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XILSX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 5.62% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 14.08% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 21.13% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 26.94% | -23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 26.98% | -23.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XILSX и PLD
Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PLD в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 2.89% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.81% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XILSX and PLD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (5.62%) compared to XILSX (0.43%). In terms of maximum drawdown, XILSX dropped -14.53% vs PLD's -84.70%.
XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.17 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XILSX и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор