PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с NHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с NHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. NHS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и NHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и NHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		-9.47%14.81%11.04%6.12%-22.99%15.78%4.57%39.03%-11.45%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у NHS с доходностью -9.47%.

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

NHS

1 день
0.15%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-6.82%
1 год
-1.78%
3 года*
5.86%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Neuberger Berman High Yield Strategies Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с THHYXXILSX с BRHYXXILSX с LHYAX
Часто сравнивают с NHS:
NHS с MGHYXNHS с VLTNHS с NINLXNHS с NGUAXNHS с NLSIXNHS с CWFIXNHS с CPMPX

Сравнение комиссий XILSX и NHS

XILSX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии NHS в 4.14%.

NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund

Доходность на риск

XILSX vs. NHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NHS
Ранг доходности на риск NHS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c NHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXNHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.44

-0.11

+8.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

73.85

-0.04

+73.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

32.11

0.99

+31.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

124.30

-0.09

+124.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

774.78

-0.41

+775.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. NHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.44, что выше коэффициента Шарпа NHS равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и NHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXNHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

-0.11

+8.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.23

-0.05

+3.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.35

+1.24

Корреляция

Корреляция между XILSX и NHS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и NHS

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности NHS в 16.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		16.73%14.60%14.50%13.94%12.75%8.74%9.29%7.99%8.37%7.59%8.23%9.81%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и NHS

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки NHS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и NHS.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXNHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-64.67%

+50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-17.43%

+17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-37.43%

+31.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.94%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.82%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

4.00%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и NHS

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXNHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

6.23%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

10.99%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

16.02%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

16.17%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

16.67%

-12.71%