PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XILSX с NHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XILSX с NHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) and NHS (Neuberger Berman High Yield Strategies Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, XILSX returned 12.49%/yr vs -0.84%/yr for NHS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XILSX charges 1.88%/yr vs 4.14%/yr for NHS.

Доходность

Сравнение доходности XILSX и NHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у NHS с доходностью -8.59%.

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
8.86%
С начала года
9.42%
1 год
24.45%
3 года*
19.36%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

NHS

1 день
0.33%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-8.72%
С начала года
-8.59%
1 год
-2.44%
3 года*
8.29%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XILSX и NHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		9.42%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		-8.59%14.81%11.04%6.12%-22.99%15.78%4.57%39.03%-11.45%5.02%

Correlation

The correlation between XILSX and NHS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Neuberger Berman High Yield Strategies Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с THHYXXILSX с AGEPXXILSX с PLDXILSX с PBMFXXILSX с BRHYX
Часто сравнивают с NHS:
NHS с MGHYXNHS с NGUAXNHS с NINLXNHS с VLTNHS с CPMPXNHS с CWFIXNHS с NLSIX

Доходность на риск

XILSX vs. NHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NHS
Ранг доходности на риск NHS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c NHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XILSXNHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.03
-0.19

+8.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
80.18
-0.18

+80.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

42.66

0.98

+41.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

116.27

-0.14

+116.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

793.75

-0.29

+794.04

XILSX vs. NHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа NHS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и NHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XILSX и NHS

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки NHS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и NHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XILSXNHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-64.67%

+50.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-17.01%

+16.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.36%

-17.01%

+14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-37.43%

+31.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.11%

+14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-8.89%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

8.43%

-8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и NHS

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.47%, в то время как у Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XILSXNHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.60%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

9.74%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

12.75%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

16.12%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.91%

16.69%

-12.78%

Сравнение комиссий XILSX и NHS

XILSX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии NHS в 4.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и NHS

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности NHS в 17.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		17.57%14.60%14.50%13.94%12.75%8.74%9.29%7.99%8.37%7.59%8.23%9.81%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.69%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XILSX and NHS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHS has higher volatility (2.60%) compared to XILSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, XILSX dropped -14.53% vs NHS's -64.67%.

XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XILSX и NHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор