Сравнение XILSX с NHS
XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) and NHS (Neuberger Berman High Yield Strategies Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, XILSX returned 12.67%/yr vs -1.13%/yr for NHS. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XILSX charges 1.88%/yr vs 4.14%/yr for NHS.
Доходность
Сравнение доходности XILSX и NHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XILSX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у NHS с доходностью -9.92%.
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.52%
NHS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -13.12%
- С начала года
- -9.92%
- 1 год
- -3.86%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- 4.83%
- Всё время*
- 6.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20M | $1.01M | $1.33M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам XILSX и NHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 10.56% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
NHS Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | -9.92% | 14.81% | 11.04% | 6.12% | -22.99% | 15.78% | 4.57% | 39.03% | -11.45% | 5.02% |
Correlation
The correlation between XILSX and NHS is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XILSX vs. NHS — Ранг доходности на риск
XILSX
NHS
Сравнение XILSX c NHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XILSX | NHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +124.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 69.47 | 0.96 | +68.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 231.55 | -0.23 | +231.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,536.86 | -0.42 | +1,537.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XILSX и NHS
Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки NHS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и NHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XILSX | NHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -64.67% | +50.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -17.01% | +16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.36% | -17.01% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -37.43% | +31.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.36% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -8.90% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 9.21% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XILSX и NHS
Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.67%, в то время как у Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XILSX | NHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.68% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 9.68% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 12.91% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 16.10% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 16.69% | -12.79% |
Сравнение комиссий XILSX и NHS
XILSX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии NHS в 4.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XILSX и NHS
Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности NHS в 17.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHS Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | 17.83% | 14.60% | 14.50% | 13.94% | 12.75% | 8.74% | 9.29% | 7.99% | 8.37% | 7.59% | 8.23% | 9.81% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.60% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XILSX and NHS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHS has higher volatility (2.68%) compared to XILSX (0.67%). In terms of maximum drawdown, XILSX dropped -14.53% vs NHS's -64.67%.
XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.01 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XILSX и NHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор