Сравнение XILSX с SRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и SRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и SRRIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XILSX Pioneer ILS Interval Fund	6.00%	18.70%	18.93%	18.65%	1.23%	-1.10%	7.37%	2.60%	-2.11%	-8.83%
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund	5.18%	29.63%	33.14%	44.73%	5.10%	-6.47%	4.30%	-4.47%	-6.14%	-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у SRRIX с доходностью 5.18%.

XILSX

1 день: 0.79%

1 месяц: 2.20%

С начала года: 6.00%

6 месяцев: 12.03%

1 год: 26.11%

3 года*: 19.87%

5 лет*: 12.11%

10 лет*: —

SRRIX

1 день: 0.07%

1 месяц: 1.16%

С начала года: 5.18%

6 месяцев: 16.37%

1 год: 37.49%

3 года*: 34.46%

5 лет*: 21.42%

10 лет*: 8.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pioneer ILS Interval Fund

Название символа

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

Часто сравнивают с XILSX:

XILSX с PLD XILSX с AGEPX XILSX с CBYYX XILSX с LHYAX XILSX с NHS XILSX с THHYX XILSX с BCAAX

Часто сравнивают с SRRIX:

SRRIX с ADANX SRRIX с FABZX SRRIX с TNMAX SRRIX с SYMIX SRRIX с SPY SRRIX с QRPNX SRRIX с RMDFX

Сравнение комиссий XILSX и SRRIX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии SRRIX в 2.35%.

SRRIX

Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund

XILSX

Pioneer ILS Interval Fund

Доходность на риск

XILSX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XILSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SRRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XILSX	SRRIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	8.44	14.08	-5.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	73.85	43.95	+29.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	32.11	21.46	+10.65
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	124.30	68.71	+55.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	774.78	615.54	+159.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. SRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.44, что ниже коэффициента Шарпа SRRIX равного 14.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и SRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XILSX	SRRIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.44	14.08	-5.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	3.23	1.54	+1.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.60	0.86	+0.74

Корреляция

Корреляция между XILSX и SRRIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и SRRIX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности SRRIX в 19.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XILSX Pioneer ILS Interval Fund	8.97%	9.51%	13.06%	12.82%	2.68%	2.04%	5.20%	6.63%	6.40%	0.00%	0.00%	0.00%
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund	19.14%	20.14%	21.58%	20.02%	0.00%	0.00%	0.38%	1.06%	2.32%	0.10%	6.16%	8.41%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и SRRIX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и SRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	XILSX	SRRIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.53%	-27.22%	+12.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.21%	-0.55%	+0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.27%	-17.26%	+10.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-27.22%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	0.00%	0.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.00%	-10.04%	+5.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.03%	0.06%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и SRRIX

Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XILSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XILSX	SRRIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.02%	0.15%	+0.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.28%	2.15%	+0.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.11%	2.69%	+0.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.77%	13.95%	-10.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.96%	11.01%	-7.05%

Сравнение XILSX с SRRIX

Доходность

Сравнение доходности XILSX и SRRIX

Сравнение доходности по годам XILSX и SRRIX

Доходность по периодам

XILSX

SRRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XILSX и SRRIX

Доходность на риск

XILSX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск

XILSX

SRRIX

Сравнение XILSX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XILSX vs. SRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и SRRIX

Просадки

Сравнение просадок XILSX и SRRIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и SRRIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)