PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с PRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с PRHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и PRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и PRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 0.26%.

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

T. Rowe Price High Yield Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYXXILSX с BCAAX
Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX

Сравнение комиссий XILSX и PRHYX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PRHYX в 0.70%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund

Доходность на риск

XILSX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXPRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.44

3.34

+5.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

73.85

5.25

+68.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

32.11

1.87

+30.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

124.30

4.62

+119.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

774.78

21.42

+753.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. PRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.44, что выше коэффициента Шарпа PRHYX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXPRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.44

3.34

+5.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.23

0.96

+2.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.31

+0.28

Корреляция

Корреляция между XILSX и PRHYX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и PRHYX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности PRHYX в 12.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и PRHYX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXPRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-30.79%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-3.06%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-16.43%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.71%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.66%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и PRHYX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXPRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.31%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.62%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

4.14%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

5.20%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

5.54%

-1.58%