PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с PIAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		5.18%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.52%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		-2.20%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -2.20%.

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.18%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.12%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

PIAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
1.56%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с BRHYXXILSX с THHYXXILSX с FAGIX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с JEPAXPIAMX с TRBUXPIAMX с FSREXPIAMX с HYBBPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Сравнение комиссий XILSX и PIAMX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund

Доходность на риск

XILSX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXPIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.38

0.31

+8.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

71.70

0.41

+71.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

31.20

1.07

+30.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

120.30

0.20

+120.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

749.82

0.61

+749.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.38, что выше коэффициента Шарпа PIAMX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38

0.31

+8.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.19

0.97

+2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.15

+0.42

Корреляция

Корреляция между XILSX и PIAMX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и PIAMX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности PIAMX в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		9.04%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		8.51%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и PIAMX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-18.15%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-4.17%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-13.92%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.50%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.36%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.37%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и PIAMX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.73%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.72%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.45%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.32%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

4.01%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

4.25%

-0.30%