Сравнение XILSX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности XILSX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XILSX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XILSX и FAGIX
XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
XILSX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
XILSX
FAGIX
Сравнение XILSX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XILSX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.44 | 2.05 | +6.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 73.85 | 2.84 | +71.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 32.11 | 1.42 | +30.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 124.30 | 3.33 | +120.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 774.78 | 13.92 | +760.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XILSX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 2.05 | +6.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.23 | 0.92 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.86 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между XILSX и FAGIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XILSX и FAGIX
Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок XILSX и FAGIX
Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XILSX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -37.97% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -4.41% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -15.42% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.22% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -7.01% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.06% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XILSX и FAGIX
Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XILSX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 2.86% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 4.70% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 7.05% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 6.49% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 7.79% | -3.83% |