PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIG.TO с BWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIG.TO с BWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).

XIG.TO и BWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIG.TO и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIG.TO и BWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIG.TO
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.75%5.93%-0.39%8.08%-18.91%-1.72%9.75%16.22%-5.19%6.36%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-0.75%2.73%2.15%2.79%-14.00%-9.49%7.65%0.39%6.47%2.93%
Разные валюты инструментов

XIG.TO торгуется в CAD, в то время как BWX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIG.TO показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции XIG.TO превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 1.56% против -0.53% соответственно.

XIG.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.20%
1 год
2.60%
3 года*
2.71%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
1.56%

BWX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-3.81%
1 год
-0.42%
3 года*
1.19%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XIG.TO:
XIG.TO с XHY.TOXIG.TO с XLB.TOXIG.TO с XSB.TOXIG.TO с XTLH.TOXIG.TO с VDY.TOXIG.TO с XBB.TOXIG.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Сравнение комиссий XIG.TO и BWX

XIG.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BWX в 0.35%.

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
XIG.TO
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XIG.TO vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIG.TO
Ранг доходности на риск XIG.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIG.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIG.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIG.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIG.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIG.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIG.TO c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIG.TOBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.06

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.03

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.00

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.12

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

-0.31

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIG.TO vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIG.TO на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа BWX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIG.TO и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIG.TOBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.13

+0.32

Корреляция

Корреляция между XIG.TO и BWX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIG.TO и BWX

Дивидендная доходность XIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BWX в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIG.TO
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.37%4.33%4.45%3.88%3.23%2.21%2.62%3.07%3.42%2.87%3.27%3.10%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIG.TO и BWX

Максимальная просадка XIG.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки BWX в -29.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIG.TO и BWX.

Загрузка...

Показатели просадок

XIG.TOBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-34.05%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-6.16%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-31.25%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-34.05%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-24.04%

+14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-9.92%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.54%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XIG.TO и BWX

Текущая волатильность для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) составляет 2.63%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что XIG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIG.TOBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.04%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

4.84%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

7.39%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.44%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

8.23%

+0.68%