Сравнение XIG.TO с XSB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).
XIG.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIG.TO или XSB.TO.
Основные характеристики
| XIG.TO | XSB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.69% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 9.99% | 7.26% |
| Дох-ть за 3 года | -4.10% | 1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.39% | 1.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.79% | 1.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 4.65 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 24.86 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 0.29% |
| Дневная вол-ть | 7.60% | 2.50% |
| Макс. просадка | -25.49% | -8.65% |
| Текущая просадка | -12.42% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между XIG.TO и XSB.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XIG.TO и XSB.TO
С начала года, XIG.TO показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у XSB.TO с доходностью 4.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIG.TO имеют среднегодовую доходность 1.79%, а акции XSB.TO немного отстают с 1.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIG.TO и XSB.TO
XIG.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XSB.TO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIG.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIG.TO и XSB.TO
Дивидендная доходность XIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности XSB.TO в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.43% | 3.88% | 3.23% | 2.21% | 2.62% | 3.07% | 3.42% | 2.87% | 3.27% | 3.10% | 3.05% | 3.93% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.02% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% | 2.59% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок XIG.TO и XSB.TO
Максимальная просадка XIG.TO за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIG.TO и XSB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIG.TO и XSB.TO
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что XIG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.