PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedg...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

XIG.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD. XIG.TO запущен 21 янв. 2010 г. и имеет комиссию в 0.32%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска21 янв. 2010 г.
РегионNorth America (United States)
КатегорияCorporate Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMarkit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия XIG.TO составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График комиссии XIG.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: XIG.TO с XSB.TO, XIG.TO с VDY.TO, XIG.TO с XHY.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
16.78%
XIG.TO (iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) показал доход в 1.84% с начала года и 11.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.84%25.70%
1 месяц-0.91%3.51%
6 месяцев4.79%14.80%
1 год11.20%37.91%
5 лет (среднегодовая)-0.36%14.18%
10 лет (среднегодовая)1.83%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XIG.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.61%-1.86%1.48%-3.41%2.15%0.63%2.48%1.77%1.75%-3.32%1.84%
20235.10%-4.22%3.78%0.33%-1.62%0.58%-0.05%-1.09%-3.80%-2.29%7.02%4.79%8.08%
2022-3.91%-2.08%-2.94%-6.60%1.58%-3.27%4.18%-4.09%-6.80%-0.85%6.30%-1.43%-18.91%
2021-1.92%-2.35%-1.33%1.09%0.36%2.57%1.32%-0.40%-1.51%0.45%-0.03%0.13%-1.72%
20202.39%1.17%-6.36%4.89%1.46%2.21%3.05%-1.75%-0.41%-0.39%3.48%0.08%9.75%
20193.39%-0.33%2.81%0.41%1.37%3.26%0.09%3.80%-0.81%0.33%0.49%0.45%16.22%
2018-1.63%-2.17%0.51%-1.52%1.27%-1.58%1.32%-0.04%-0.26%-2.11%-0.59%1.57%-5.19%
20170.09%1.27%-0.38%1.17%1.20%0.51%0.57%0.48%0.06%0.14%-0.07%1.17%6.36%
2016-0.05%1.07%3.41%1.48%-0.61%2.98%1.21%0.20%-0.49%-1.34%-3.18%0.73%5.34%
20154.04%-1.03%0.09%-1.25%-0.84%-1.88%0.76%-0.82%0.90%0.66%-0.26%-0.76%-0.51%
20141.82%1.22%0.15%1.26%1.56%-0.01%-0.37%2.11%-1.60%1.01%1.23%-0.16%8.46%
2013-1.09%1.07%0.11%2.26%-3.46%-3.29%1.43%-0.97%0.67%2.23%-0.20%0.17%-1.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XIG.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XIG.TO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XIG.TO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIG.TO, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIG.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIG.TO, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIG.TO, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XIG.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XIG.TO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XIG.TO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XIG.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XIG.TO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XIG.TO, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
3.29
XIG.TO (iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.89CA$0.80CA$0.64CA$0.56CA$0.68CA$0.75CA$0.74CA$0.68CA$0.75CA$0.70CA$0.71CA$0.87

Дивидендный доход

4.42%3.88%3.23%2.21%2.62%3.07%3.42%2.87%3.27%3.10%3.05%3.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.00CA$0.68
2023CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.14CA$0.80
2022CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.64
2021CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.56
2020CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.68
2019CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.75
2018CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.11CA$0.74
2017CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.68
2016CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.12CA$0.75
2015CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.13CA$0.70
2014CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.71
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.15CA$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.29%
0
XIG.TO (iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) показал максимальную просадку в 25.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) составляет 12.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.49%4 янв. 2021 г.45220 окт. 2022 г.———
-22.89%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.7130 июн. 2020 г.80
-8.52%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.20111 апр. 2014 г.237
-7.55%16 янв. 2018 г.21622 нояб. 2018 г.8426 мар. 2019 г.300
-5.97%30 авг. 2016 г.7716 дек. 2016 г.14821 июл. 2017 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
4.38%
XIG.TO (iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged))
Benchmark (^GSPC)