Сравнение XIG.TO с XTLH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO).

XIG.TO и XTLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIG.TO и XTLH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIG.TO и XTLH.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	-0.80%	5.93%	-0.39%	7.97%
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	-0.26%	2.61%	-9.55%	1.56%

Доходность по периодам

С начала года, XIG.TO показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у XTLH.TO с доходностью -0.26%.

XIG.TO

1 день: 0.72%

1 месяц: -2.26%

С начала года: -0.80%

6 месяцев: -0.90%

1 год: 2.92%

3 года*: 2.69%

5 лет*: -1.07%

10 лет*: 1.55%

XTLH.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -4.38%

С начала года: -0.26%

6 месяцев: -1.65%

1 год: -2.02%

3 года*: -3.84%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XIG.TO:

XIG.TO с XHY.TO XIG.TO с XLB.TO XIG.TO с XSB.TO XIG.TO с VDY.TO XIG.TO с XBB.TO XIG.TO с BWX XIG.TO с XCB.TO

Часто сравнивают с XTLH.TO:

XTLH.TO с XTLT.TO XTLH.TO с TLT XTLH.TO с TLH XTLH.TO с TSLA XTLH.TO с XBB.TO XTLH.TO с VSBSX XTLH.TO с ZTL.NEO

Сравнение комиссий XIG.TO и XTLH.TO

XIG.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XTLH.TO в 0.18%.

XIG.TO

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

XTLH.TO

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XIG.TO vs. XTLH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XIG.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XTLH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIG.TO c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XIG.TO	XTLH.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	-0.18	+0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	-0.17	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	0.98	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.84	-0.13	+0.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.20	-0.26	+2.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIG.TO vs. XTLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIG.TO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа XTLH.TO равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIG.TO и XTLH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XIG.TO	XTLH.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	-0.18	+0.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	-0.14	+0.60

Корреляция

Корреляция между XIG.TO и XTLH.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIG.TO и XTLH.TO

Дивидендная доходность XIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности XTLH.TO в 4.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	4.38%	4.33%	4.45%	3.88%	3.23%	2.21%	2.62%	3.07%	3.42%	2.87%	3.27%	3.10%
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	4.52%	4.42%	4.32%	2.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIG.TO и XTLH.TO

Максимальная просадка XIG.TO за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки XTLH.TO в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIG.TO и XTLH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	XIG.TO	XTLH.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.49%	-22.72%	-2.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.66%	-9.30%	+5.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.48%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.85%	-14.14%	+4.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.35%	-12.00%	+6.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.40%	4.66%	-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XIG.TO и XTLH.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) составляет 2.63%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что XIG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XIG.TO	XTLH.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.63%	3.65%	-1.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.91%	6.35%	-2.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.70%	11.23%	-4.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.48%	14.42%	-5.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.91%	14.42%	-5.51%

Сравнение XIG.TO с XTLH.TO

Доходность

Сравнение доходности XIG.TO и XTLH.TO

Сравнение доходности по годам XIG.TO и XTLH.TO

Доходность по периодам

XIG.TO

XTLH.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XIG.TO и XTLH.TO

Доходность на риск

XIG.TO vs. XTLH.TO — Ранг доходности на риск

XIG.TO

XTLH.TO

Сравнение XIG.TO c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XIG.TO vs. XTLH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIG.TO и XTLH.TO

Просадки

Сравнение просадок XIG.TO и XTLH.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XIG.TO и XTLH.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)