Сравнение XIG.TO с XLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).

XIG.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIG.TO и XLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIG.TO и XLB.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	-0.80%	5.93%	-0.39%	8.08%	-18.91%	-1.72%	9.75%	16.22%	-5.19%	6.36%
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	-0.36%	-0.76%	9.49%	19.21%	-14.38%	1.26%	16.52%	12.85%	-0.25%	7.11%

Доходность по периодам

С начала года, XIG.TO показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у XLB.TO с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции XIG.TO уступали акциям XLB.TO по среднегодовой доходности: 1.55% против 4.63% соответственно.

XIG.TO

1 день: 0.72%

1 месяц: -2.26%

С начала года: -0.80%

6 месяцев: -0.90%

1 год: 2.92%

3 года*: 2.69%

5 лет*: -1.07%

10 лет*: 1.55%

XLB.TO

1 день: 0.33%

1 месяц: -3.76%

С начала года: -0.36%

6 месяцев: -1.61%

1 год: -2.85%

3 года*: 6.77%

5 лет*: 4.27%

10 лет*: 4.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Название символа

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с XIG.TO:

XIG.TO с XHY.TO XIG.TO с XSB.TO XIG.TO с XTLH.TO XIG.TO с VDY.TO XIG.TO с XBB.TO XIG.TO с BWX XIG.TO с XCB.TO

Часто сравнивают с XLB.TO:

XLB.TO с XBB.TO XLB.TO с XSB.TO XLB.TO с XCB.TO XLB.TO с TLT XLB.TO с XTLT.TO XLB.TO с ZFL.TO XLB.TO с XHB.TO

Сравнение комиссий XIG.TO и XLB.TO

XIG.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XLB.TO в 0.20%.

XIG.TO

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

XLB.TO

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Доходность на риск

XIG.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XIG.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLB.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIG.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XIG.TO	XLB.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	-0.32	+0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	-0.37	+0.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	0.95	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.84	-0.32	+1.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.20	-0.62	+2.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIG.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIG.TO на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа XLB.TO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIG.TO и XLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XIG.TO	XLB.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	-0.32	+0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	0.34	-0.47
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.39	-0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.54	-0.08

Корреляция

Корреляция между XIG.TO и XLB.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIG.TO и XLB.TO

Дивидендная доходность XIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности XLB.TO в 4.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	4.38%	4.33%	4.45%	3.88%	3.23%	2.21%	2.62%	3.07%	3.42%	2.87%	3.27%	3.10%
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	4.10%	4.05%	12.10%	12.22%	13.13%	8.82%	7.43%	3.18%	3.56%	3.45%	3.62%	3.64%

Просадки

Сравнение просадок XIG.TO и XLB.TO

Максимальная просадка XIG.TO за все время составила -25.49%, примерно равная максимальной просадке XLB.TO в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIG.TO и XLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	XIG.TO	XLB.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.49%	-24.34%	-1.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.66%	-7.01%	+3.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.48%	-24.34%	-1.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.49%	-24.34%	-1.15%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.85%	-5.15%	-4.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.35%	-4.05%	-1.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.40%	3.64%	-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XIG.TO и XLB.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) составляет 2.63%, в то время как у iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что XIG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XIG.TO	XLB.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.63%	3.11%	-0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.91%	5.29%	-1.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.70%	8.96%	-2.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.48%	12.66%	-4.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.91%	11.83%	-2.92%

Сравнение XIG.TO с XLB.TO

Доходность

Сравнение доходности XIG.TO и XLB.TO

Сравнение доходности по годам XIG.TO и XLB.TO

Доходность по периодам

XIG.TO

XLB.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XIG.TO и XLB.TO

Доходность на риск

XIG.TO vs. XLB.TO — Ранг доходности на риск

XIG.TO

XLB.TO

Сравнение XIG.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XIG.TO vs. XLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIG.TO и XLB.TO

Просадки

Сравнение просадок XIG.TO и XLB.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XIG.TO и XLB.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)