Сравнение XIG.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
XIG.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIG.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| XIG.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.84% | 21.48% |
| Дох-ть за 1 год | 11.20% | 31.43% |
| Дох-ть за 3 года | -4.11% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.36% | 12.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.83% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 4.85 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 4.56 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 7.59% | 9.29% |
| Макс. просадка | -25.49% | -39.21% |
| Текущая просадка | -12.29% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между XIG.TO и VDY.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIG.TO и VDY.TO
С начала года, XIG.TO показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции XIG.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 1.83% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIG.TO и VDY.TO
XIG.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIG.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIG.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VDY.TO в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.42% | 3.88% | 3.23% | 2.21% | 2.62% | 3.07% | 3.42% | 2.87% | 3.27% | 3.10% | 3.05% | 3.93% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.31% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок XIG.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XIG.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIG.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIG.TO и VDY.TO
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что XIG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.