PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIDV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XIDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 27.41% vs 72.26% for DBO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDV показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

XIDV

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
10.22%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и DBO

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		10.22%40.30%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-15.26%

Correlation

The correlation between XIDV and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

-0.13

The correlation between XIDV and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIDV и DBO

Секторы
XIDV
DBO

Финансовые услуги

30.9%
116.0%

Энергетика

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

9.0%

-

Промышленность

8.4%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Коммунальные услуги

7.8%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%

-

Финансовые услуги

XIDV
30.9%
DBO
116.0%

Энергетика

XIDV
12.1%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

XIDV
9.1%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

XIDV
9.0%
DBO

-

Промышленность

XIDV
8.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

XIDV
8.2%
DBO

-

Коммунальные услуги

XIDV
7.8%
DBO

-

Коммуникационные услуги

XIDV
5.7%
DBO

-

Здравоохранение

XIDV
5.4%
DBO

-

Недвижимость

XIDV
2.4%
DBO

-

Технологии

XIDV
0.9%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с SPYXIDV с CILXIDV с LVHIXIDV с EFAVXIDV с IDOGXIDV с VXUS
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

XIDV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIDVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.10

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.71

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.99

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

8.09

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIDV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIDVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.01

+2.54

Просадки

Сравнение просадок XIDV и DBO

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-90.18%

+78.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-18.19%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-53.65%

+50.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-62.25%

+60.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

8.96%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и DBO

Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.64%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

11.00%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

28.43%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

34.63%

-22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

32.31%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

31.79%

-16.99%

Сравнение комиссий XIDV и DBO

XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и DBO

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		4.32%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDV and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to XIDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 72.26% vs 27.41% for XIDV. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 72.26% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

XIDV has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.99% for DBO.

XIDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.78% for DBO.

XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор