PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XIDV с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с LVHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XIDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 30.00% vs 33.07% for LVHI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIDV показывает доходность 14.75%, а LVHI немного выше – 15.46%.

XIDV

1 день
0.01%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
13.02%
С начала года
14.75%
1 год
30.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.02%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.11%
С начала года
15.46%
1 год
33.07%
3 года*
22.24%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и LVHI

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		14.75%40.77%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.46%26.17%

Correlation

The correlation between XIDV and LVHI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.75

The correlation between XIDV and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIDV и LVHI

Секторы
XIDV
LVHI

Финансовые услуги

33.5%
23.9%

Энергетика

11.1%
16.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
9.3%

Промышленность

8.7%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.4%

Сырьевые материалы

7.8%
6.8%

Коммунальные услуги

7.6%
9.8%

Здравоохранение

5.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
5.8%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Технологии

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

XIDV
33.5%
LVHI
23.9%

Энергетика

XIDV
11.1%
LVHI
16.4%

Потребительский защитный сектор

XIDV
8.9%
LVHI
9.3%

Промышленность

XIDV
8.7%
LVHI
13.3%

Потребительский циклический сектор

XIDV
8.5%
LVHI
5.4%

Сырьевые материалы

XIDV
7.8%
LVHI
6.8%

Коммунальные услуги

XIDV
7.6%
LVHI
9.8%

Здравоохранение

XIDV
5.3%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

XIDV
5.3%
LVHI
5.8%

Недвижимость

XIDV
2.1%
LVHI
1.8%

Технологии

XIDV
0.9%
LVHI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с SPYXIDV с IDOGXIDV с VXUSXIDV с CILXIDV с EFASXIDV с FGDL
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

XIDV vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIDVLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.48

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.81

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.67

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

5.47

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

22.52

-9.68

XIDV vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIDV и LVHI

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-32.31%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.08%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-3.48%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.47%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и LVHI

Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что XIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.10%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

7.72%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

9.55%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

11.07%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

13.71%

+0.89%

Сравнение комиссий XIDV и LVHI

XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и LVHI

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности LVHI в 4.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.62%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		5.95%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDV and LVHI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIDV has higher volatility (3.06%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 33.07% vs 30.00% for XIDV. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 33.07% return vs 30.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

XIDV has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.62% for LVHI.

XIDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор