PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIDV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с SPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XIDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 27.41% vs 25.79% for SPY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDV показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.45%.

XIDV

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
10.22%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и SPY

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		10.22%40.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%13.15%

Correlation

The correlation between XIDV and SPY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.56

The correlation between XIDV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIDV и SPY

Секторы
XIDV
SPY

Финансовые услуги

30.9%
11.8%

Энергетика

12.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

9.0%
4.8%

Промышленность

8.4%
7.8%

Сырьевые материалы

8.2%
1.8%

Коммунальные услуги

7.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.3%

Здравоохранение

5.4%
8.4%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

0.9%
35.9%

Финансовые услуги

XIDV
30.9%
SPY
11.8%

Энергетика

XIDV
12.1%
SPY
3.6%

Потребительский циклический сектор

XIDV
9.1%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

XIDV
9.0%
SPY
4.8%

Промышленность

XIDV
8.4%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

XIDV
8.2%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

XIDV
7.8%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

XIDV
5.7%
SPY
11.3%

Здравоохранение

XIDV
5.4%
SPY
8.4%

Недвижимость

XIDV
2.4%
SPY
1.9%

Технологии

XIDV
0.9%
SPY
35.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с CILXIDV с LVHIXIDV с EFAVXIDV с IDOGXIDV с VXUSXIDV с IPOS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XIDV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIDVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.14

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.88

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.92

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

13.50

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIDV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIDVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.58

+1.97

Просадки

Сравнение просадок XIDV и SPY

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-55.19%

+43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.88%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.90%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-9.05%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.91%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и SPY

Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.64% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.73%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.31%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.12%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

17.09%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.95%

-3.15%

Сравнение комиссий XIDV и SPY

XIDV берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и SPY

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		4.32%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDV and SPY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.73%) compared to XIDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, XIDV leads with 27.41% vs 25.79% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 27.41% return vs 25.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for XIDV.

XIDV has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.00% for SPY.

XIDV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPY is S&P 500. XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.09% for SPY.

XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор