Сравнение XIDE с BNO
XIDE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XIDE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. XIDE is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, XIDE returned 6.90% vs 33.55% for BNO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XIDE charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XIDE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIDE показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 39.16%.
XIDE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -24.92%
- С начала года
- 39.16%
- 6 месяцев
- 39.16%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам XIDE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XIDE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December | 3.51% | 6.89% | 6.63% | 0.17% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 39.16% | -5.44% | 9.67% | 0.00% |
Correlation
The correlation between XIDE and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between XIDE and BNO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIDE vs. BNO — Ранг доходности на риск
XIDE
BNO
Сравнение XIDE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIDE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.98 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 3.20 | +14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIDE и BNO
Максимальная просадка XIDE за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIDE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.61% | -87.06% | +80.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -34.46% | +32.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.46% | +34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -40.09% | +39.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 10.51% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIDE и BNO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) составляет 0.70%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что XIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIDE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 11.13% | -10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 37.90% | -35.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 41.33% | -38.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 35.79% | -30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 36.72% | -31.66% |
Сравнение комиссий XIDE и BNO
XIDE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIDE и BNO
Дивидендная доходность XIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIDE FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December | 6.34% | 6.51% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
XIDE and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (11.13%) compared to XIDE (0.70%). In terms of maximum drawdown, XIDE dropped -6.61% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 33.55% vs 6.90% for XIDE. On fees, XIDE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XIDE has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 33.55% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIDE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
XIDE has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 0.00% for BNO.
XIDE is categorized as Options Trading, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: FT Vest and USCF Investments. Their fees differ too: 0.85% for XIDE and 1.00% for BNO.
XIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIDE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор