PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIDE с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDE с GMAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XIDE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XIDE returned 7.39% vs 14.73% for GMAR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XIDE и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDE показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 7.34%.

XIDE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.35%
С начала года
7.34%
6 месяцев
8.09%
1 год
14.73%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDE и GMAR

2026 (YTD)202520242023
XIDE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December		2.82%6.89%6.63%0.28%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		7.34%9.29%12.14%0.36%

Correlation

The correlation between XIDE and GMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between XIDE and GMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIDE и GMAR

Секторы
XIDE
GMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XIDE
36.2%
GMAR
36.2%

Финансовые услуги

XIDE
11.9%
GMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

XIDE
10.9%
GMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

XIDE
10.1%
GMAR
10.1%

Здравоохранение

XIDE
8.4%
GMAR
8.4%

Промышленность

XIDE
8.1%
GMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

XIDE
4.9%
GMAR
4.9%

Энергетика

XIDE
3.5%
GMAR
3.5%

Коммунальные услуги

XIDE
2.3%
GMAR
2.3%

Недвижимость

XIDE
1.9%
GMAR
1.9%

Сырьевые материалы

XIDE
1.8%
GMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XIDE:
XIDE с CAOSXIDE с FSEPXIDE с NVDYXIDE с ISWNXIDE с BNOXIDE с BUFDXIDE с DBO
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

XIDE vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDE
Ранг доходности на риск XIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDE c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIDEGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.74

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
6.11

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.95

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

8.25

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

56.64

-37.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIDE vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDE на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDE и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIDEGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

3.74

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.88

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XIDE и GMAR

Максимальная просадка XIDE за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDE и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDEGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-9.11%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-1.79%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.67%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.54%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.26%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDE и GMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) составляет 0.48%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что XIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDEGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.92%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

3.07%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

3.97%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

6.84%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

6.84%

-1.72%

Сравнение комиссий XIDE и GMAR

И XIDE, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDE и GMAR

Дивидендная доходность XIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
XIDE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December		6.38%6.51%6.68%

Часто задаваемые вопросы

XIDE and GMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAR has higher volatility (0.92%) compared to XIDE (0.48%). In terms of maximum drawdown, XIDE dropped -6.61% vs GMAR's -9.11%.

On 1-year performance, GMAR leads with 14.73% vs 7.39% for XIDE. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XIDE has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMAR has performed better with a 14.73% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIDE and GMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.

XIDE has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 0.00% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDE и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор