PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIDE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDE с COMT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XIDE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XIDE is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XIDE returned 7.39% vs 41.55% for COMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XIDE charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности XIDE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDE показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%.

XIDE

1 день
-0.35%
1 месяц
0.40%
С начала года
2.82%
6 месяцев
3.29%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.15%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
41.55%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDE и COMT

2026 (YTD)202520242023
XIDE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December		2.82%6.89%6.63%0.28%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-1.50%

Correlation

The correlation between XIDE and COMT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between XIDE and COMT has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов XIDE и COMT

Секторы
XIDE
COMT

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XIDE
36.2%
COMT

-

Финансовые услуги

XIDE
11.9%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

XIDE
10.9%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

XIDE
10.1%
COMT

-

Здравоохранение

XIDE
8.4%
COMT

-

Промышленность

XIDE
8.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

XIDE
4.9%
COMT

-

Энергетика

XIDE
3.5%
COMT

-

Коммунальные услуги

XIDE
2.3%
COMT

-

Недвижимость

XIDE
1.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

XIDE
1.8%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с XIDE:
XIDE с CAOSXIDE с FSEPXIDE с ISWNXIDE с NVDYXIDE с BUFDXIDE с DBOXIDE с FOCT
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

XIDE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDE
Ранг доходности на риск XIDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIDECOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.94

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.56

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.35

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.05

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.26

12.11

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIDE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDE на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIDECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.94

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.19

+1.15

Просадки

Сравнение просадок XIDE и COMT

Максимальная просадка XIDE за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDE и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-51.89%

+45.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-8.27%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-8.27%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-24.06%

+23.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.44%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDE и COMT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) составляет 0.48%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что XIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

6.63%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

19.03%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

21.47%

-18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

21.08%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

18.90%

-13.78%

Сравнение комиссий XIDE и COMT

XIDE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDE и COMT

Дивидендная доходность XIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XIDE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December		6.38%6.51%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDE and COMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (6.63%) compared to XIDE (0.48%). In terms of maximum drawdown, XIDE dropped -6.61% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 41.55% vs 7.39% for XIDE. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, XIDE has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 41.55% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for XIDE.

XIDE has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 5.75% for COMT.

XIDE is categorized as Options Trading, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XIDE and 0.48% for COMT.

XIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDE и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор