PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIC.TO с COST

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XIC.TO returned 12.25%/yr vs 23.40%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIC.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции XIC.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.25% против 23.40% соответственно.

XIC.TO

1 день
-2.32%
1 месяц
1.08%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.11%
1 год
33.23%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.25%

COST

1 день
0.04%
1 месяц
-1.93%
С начала года
14.76%
6 месяцев
8.51%
1 год
-2.02%
3 года*
26.54%
5 лет*
24.91%
10 лет*
23.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIC.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		9.50%31.51%21.48%11.74%-5.82%23.43%5.61%22.76%-8.72%8.99%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.76%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between XIC.TO and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between XIC.TO and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XIC.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIC.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.09

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
0.02

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

-0.11

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

-0.27

+17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIC.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIC.TOCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.09

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и COST

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIC.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-33.74%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-15.27%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-23.58%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-30.01%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-30.01%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-11.63%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.21%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.33%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и COST

Текущая волатильность для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) составляет 4.30%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIC.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

8.22%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

16.02%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

20.45%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

23.87%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

23.14%

-8.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и COST

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.05%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

XIC.TO and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор