PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIC.TO с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIC.TO с COMT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. XIC.TO is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, XIC.TO returned 12.25%/yr vs 9.34%/yr for COMT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIC.TO торгуется в CAD, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 36.68%. За последние 10 лет акции XIC.TO превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 12.25% против 9.34% соответственно.

XIC.TO

1 день
-2.32%
1 месяц
1.08%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.11%
1 год
33.23%
3 года*
23.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.25%

COMT

1 день
-2.01%
1 месяц
-1.35%
С начала года
36.68%
6 месяцев
32.25%
1 год
42.58%
3 года*
16.68%
5 лет*
15.83%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIC.TO и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		9.50%31.51%21.48%11.74%-5.82%23.43%5.61%22.76%-8.72%8.99%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		36.68%1.23%14.93%-8.79%27.02%36.81%-20.59%6.25%1.18%4.13%

Correlation

The correlation between XIC.TO and COMT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.37

The correlation between XIC.TO and COMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIC.TO и COMT

Секторы
XIC.TO
COMT

Финансовые услуги

33.8%
100.0%

Сырьевые материалы

17.7%

-

Энергетика

17.3%

-

Промышленность

10.2%

-

Технологии

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.5%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

XIC.TO
33.8%
COMT
100.0%

Сырьевые материалы

XIC.TO
17.7%
COMT

-

Энергетика

XIC.TO
17.3%
COMT

-

Промышленность

XIC.TO
10.2%
COMT

-

Технологии

XIC.TO
7.1%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

XIC.TO
3.8%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

XIC.TO
2.8%
COMT

-

Коммунальные услуги

XIC.TO
2.8%
COMT

-

Коммуникационные услуги

XIC.TO
1.8%
COMT

-

Недвижимость

XIC.TO
1.5%
COMT

-

Здравоохранение

XIC.TO
0.1%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

XIC.TO vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIC.TOCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.03

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.65

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.58

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

13.24

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIC.TO vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIC.TOCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.03

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.27

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и COMT

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки COMT в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIC.TOCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-37.80%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.64%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-14.28%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-23.74%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-33.31%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-7.15%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-15.19%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.32%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и COMT

Текущая волатильность для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) составляет 4.30%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIC.TOCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.70%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

19.50%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

21.76%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

21.63%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

19.66%

-4.68%

Сравнение комиссий XIC.TO и COMT

XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и COMT

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.05%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

XIC.TO and COMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

XIC.TO is categorized as Canada Equities, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор