Сравнение XHYH с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XHYH и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHYH и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYH и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | -0.07% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | 1.02% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.63% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.63%.
XHYH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYH и XONE
XHYH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.
Доходность на риск
XHYH vs. XONE — Ранг доходности на риск
XHYH
XONE
Сравнение XHYH c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 6.53 | -5.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 14.23 | -12.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.15 | -1.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 19.67 | -17.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 88.14 | -78.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 6.53 | -5.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 4.95 | -4.45 |
Корреляция
Корреляция между XHYH и XONE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и XONE
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 7.29% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и XONE
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYH | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -0.40% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.20% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | 0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.05% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.04% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и XONE
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XHYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYH | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.21% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 0.34% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 0.60% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 0.87% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 0.87% | +7.79% |