PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYH с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHYH с TAXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

XHYH и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XHYH и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHYH и TAXX

2026 (YTD)20252024
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		-0.07%10.30%8.52%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.49%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, XHYH показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.49%.

XHYH

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.07%
3 года*
9.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с CUREXHYH с PYHRXXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с LLYXHYH с USHYXHYH с BSJP
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий XHYH и TAXX

И XHYH, и TAXX имеют комиссию равную 0.35%.

XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

XHYH vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYH c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYHTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.09

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.90

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

4.23

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

13.32

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYH vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYH на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYH и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYHTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.58

-2.07

Корреляция

Корреляция между XHYH и TAXX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYH и TAXX

Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности TAXX в 3.61%

TTM2025202420232022
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		7.29%6.95%6.95%7.73%6.99%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.61%3.72%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHYH и TAXX

Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

XHYHTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-0.91%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-0.91%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.59%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-0.15%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.29%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYH и TAXX

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XHYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHYHTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.43%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

0.89%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

1.90%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

1.62%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

1.62%

+7.04%