Сравнение XHYH с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
XHYH и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYH и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYH и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 0.14% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | -12.71% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYH показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
XHYH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYH и JCPB
XHYH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
XHYH vs. JCPB — Ранг доходности на риск
XHYH
JCPB
Сравнение XHYH c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYH | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.58 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.85 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 5.56 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYH | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.12 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XHYH и JCPB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYH и JCPB
Дивидендная доходность XHYH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 7.28% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок XHYH и JCPB
Максимальная просадка XHYH за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYH и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYH | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -16.67% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -2.75% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.85% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -4.33% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.92% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYH и JCPB
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что XHYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYH | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.74% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 2.57% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 4.33% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 5.35% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 5.08% | +3.58% |