PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHY.TO с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHY.TO с HYGH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - XHY.TO tracks the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD while HYGH tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHY.TO returned 3.71%/yr vs 7.00%/yr for HYGH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XHY.TO charges 0.56%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности XHY.TO и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHY.TO торгуется в CAD, в то время как HYGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции XHY.TO уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.71% против 7.00% соответственно.

XHY.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
0.19%
С начала года
1.09%
1 год
3.48%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.77%
10 лет*
3.71%

HYGH

1 день
-0.30%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
3.67%
С начала года
5.96%
1 год
9.60%
3 года*
11.30%
5 лет*
9.33%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHY.TO и HYGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		1.09%6.33%7.05%11.06%-11.10%3.51%2.65%13.83%-3.89%5.35%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		5.96%2.05%20.64%9.50%5.36%5.76%-1.84%6.51%7.48%-0.82%

Correlation

The correlation between XHY.TO and HYGH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.33

The correlation between XHY.TO and HYGH shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с XHY.TO:
XHY.TO с XBBXHY.TO с XIG.TOXHY.TO с CVD.TOXHY.TO с XFR.TOXHY.TO с HYGXHY.TO с XHB.TOXHY.TO с ZHY.TO
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с FAGIXHYGH с SPHYHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

XHY.TO vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHY.TO
Ранг доходности на риск XHY.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHY.TO c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHY.TOHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.73

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.61

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.14

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

8.68

-3.45

XHY.TO vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHY.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа HYGH равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHY.TO и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHY.TO и HYGH

Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки HYGH в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHY.TOHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-17.13%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.07%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.94%

-11.18%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-11.18%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-17.13%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.42%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.46%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.11%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XHY.TO и HYGH

Текущая волатильность для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) составляет 1.19%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHY.TOHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.50%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

4.35%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

5.58%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

9.61%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

10.36%

+0.22%

Сравнение комиссий XHY.TO и HYGH

XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHY.TO и HYGH

Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности HYGH в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.57%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		6.13%6.04%5.87%5.56%5.70%4.72%5.18%5.38%5.87%5.46%5.64%6.83%

Часто задаваемые вопросы

XHY.TO and HYGH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGH is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGH is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.56% for XHY.TO.

XHY.TO tracks Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Their fees differ too: 0.56% for XHY.TO and 0.52% for HYGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHY.TO и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор