PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHY.TO с XBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHY.TO с XBB

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB).

XHY.TO и XBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHY.TO или XBB.

Корреляция

Корреляция между XHY.TO и XBB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XHY.TO и XBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHY.TO:

0.96

XBB:

1.26

Коэф-т Сортино

XHY.TO:

1.39

XBB:

1.89

Коэф-т Омега

XHY.TO:

1.19

XBB:

1.25

Коэф-т Кальмара

XHY.TO:

1.36

XBB:

1.80

Коэф-т Мартина

XHY.TO:

6.16

XBB:

7.61

Индекс Язвы

XHY.TO:

1.09%

XBB:

0.90%

Дневная вол-ть

XHY.TO:

7.02%

XBB:

5.36%

Макс. просадка

XHY.TO:

-28.48%

XBB:

-8.87%

Текущая просадка

XHY.TO:

-1.26%

XBB:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, XHY.TO показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у XBB с доходностью 2.35%.

XHY.TO

С начала года

1.23%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

0.89%

1 год

6.73%

3 года

6.20%

5 лет

4.13%

10 лет

3.22%

XBB

С начала года

2.35%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

2.06%

1 год

6.71%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий XHY.TO и XBB

XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XBB в 0.20%.

XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHY.TO и XBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHY.TO
Ранг риск-скорректированной доходности XHY.TO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHY.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
XBB
Ранг риск-скорректированной доходности XBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHY.TO c XBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHY.TO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHY.TO и XBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHY.TO и XBB

Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности XBB в 5.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		6.54%5.87%5.56%5.70%4.72%5.18%5.38%5.87%5.46%5.64%6.83%6.14%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.91%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHY.TO и XBB

Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и XBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHY.TO и XBB

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...