PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHY.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHY.TO с XFR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO).

XHY.TO и XFR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHY.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHY.TO и XFR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.19%6.33%7.05%11.06%-11.10%3.51%2.65%13.83%-3.89%5.35%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		0.56%3.33%4.57%5.29%1.82%0.15%0.98%2.23%1.16%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, XHY.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XFR.TO с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции XHY.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.23% соответственно.

XHY.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.34%

XFR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.94%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с XHY.TO:
XHY.TO с XBBXHY.TO с XIG.TOXHY.TO с CVD.TOXHY.TO с FLTRXHY.TO с HYGXHY.TO с XHB.TOXHY.TO с FLOT
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с VUSBXFR.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий XHY.TO и XFR.TO

XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%.

XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF

Доходность на риск

XHY.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHY.TO
Ранг доходности на риск XHY.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHY.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHY.TOXFR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.79

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

6.07

-4.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.86

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

9.66

-8.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

55.48

-49.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHY.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHY.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа XFR.TO равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHY.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHY.TOXFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.79

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

3.80

-3.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.21

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.18

-0.68

Корреляция

Корреляция между XHY.TO и XFR.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHY.TO и XFR.TO

Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности XFR.TO в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		6.14%6.04%5.87%5.56%5.70%4.72%5.18%5.38%5.87%5.46%5.64%6.83%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.85%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Просадки

Сравнение просадок XHY.TO и XFR.TO

Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и XFR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XHY.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-4.12%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.62%

-0.30%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-0.30%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-4.12%

-24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

0.00%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.06%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.05%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XHY.TO и XFR.TO

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHY.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.18%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

0.53%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

0.78%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

0.82%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

1.85%

+8.79%