PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHY.TO с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHY.TO с CVD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO).

XHY.TO и CVD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHY.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. CVD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Canada Convertible Bond Index. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHY.TO и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHY.TO и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.19%6.33%7.05%11.06%-11.10%3.51%2.65%13.83%-3.89%5.35%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.35%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, XHY.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CVD.TO с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции XHY.TO уступали акциям CVD.TO по среднегодовой доходности: 4.34% против 4.97% соответственно.

XHY.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.86%
3 года*
6.89%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.34%

CVD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.68%
3 года*
7.89%
5 лет*
4.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с XHY.TO:
XHY.TO с XBBXHY.TO с XIG.TOXHY.TO с XFR.TOXHY.TO с FLTRXHY.TO с HYGXHY.TO с XHB.TOXHY.TO с FLOT
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с XSB.TO

Сравнение комиссий XHY.TO и CVD.TO

XHY.TO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CVD.TO в 0.49%.

XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF

Доходность на риск

XHY.TO vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHY.TO
Ранг доходности на риск XHY.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHY.TO c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHY.TOCVD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.30

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.80

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.80

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

9.96

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHY.TO vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHY.TO на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа CVD.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHY.TO и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHY.TOCVD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.30

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между XHY.TO и CVD.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHY.TO и CVD.TO

Дивидендная доходность XHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности CVD.TO в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHY.TO
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)		6.14%6.04%5.87%5.56%5.70%4.72%5.18%5.38%5.87%5.46%5.64%6.83%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.80%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Просадки

Сравнение просадок XHY.TO и CVD.TO

Максимальная просадка XHY.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки CVD.TO в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHY.TO и CVD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XHY.TOCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-23.51%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.62%

-3.95%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-14.62%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-23.51%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.94%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.39%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XHY.TO и CVD.TO

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что XHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHY.TOCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.77%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

5.76%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

7.84%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

9.28%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.64%

9.43%

+1.21%