PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHS с EKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHS с EKG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) and EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHS tracks the S&P Health Care Services Select Industry Index while EKG tracks the NASDAQ Lux Health Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHS returned 9.27%/yr vs 0.16%/yr for EKG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHS charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for EKG.

Доходность

Сравнение доходности XHS и EKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHS показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у EKG с доходностью -7.15%.

XHS

1 день
2.24%
1 месяц
7.26%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.47%
1 год
19.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.88%
10 лет*
7.57%

EKG

1 день
3.29%
1 месяц
6.48%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-10.81%
1 год
1.80%
3 года*
0.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHS и EKG

2026 (YTD)2025202420232022
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		8.70%18.83%1.76%5.15%-13.59%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-7.15%11.89%6.53%-0.11%-19.59%

Correlation

The correlation between XHS and EKG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.71

The correlation between XHS and EKG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHS и EKG

Секторы
XHS
EKG

Здравоохранение

98.0%
94.9%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHS
98.0%
EKG
94.9%

Финансовые услуги

XHS
2.0%
EKG

-

Сырьевые материалы

XHS

-

EKG

-

Коммуникационные услуги

XHS

-

EKG

-

Потребительский циклический сектор

XHS

-

EKG

-

Потребительский защитный сектор

XHS

-

EKG

-

Энергетика

XHS

-

EKG

-

Промышленность

XHS

-

EKG

-

Недвижимость

XHS

-

EKG

-

Технологии

XHS

-

EKG
2.6%

Коммунальные услуги

XHS

-

EKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Services ETF

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX
Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с CEFSEKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с VOO

Доходность на риск

XHS vs. EKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHS c EKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHSEKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.08

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.27

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.08

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

0.18

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHS vs. EKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа EKG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHS и EKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHSEKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.08

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.10

+0.68

Просадки

Сравнение просадок XHS и EKG

Максимальная просадка XHS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки EKG в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHS и EKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHSEKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-43.82%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-22.09%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-34.49%

+16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.18%

+18.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-22.66%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

9.77%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XHS и EKG

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) составляет 4.65%, в то время как у First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что XHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHSEKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.72%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

16.76%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

21.79%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

27.11%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

27.11%

-4.70%

Сравнение комиссий XHS и EKG

XHS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EKG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHS и EKG

Дивидендная доходность XHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как EKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XHS and EKG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (7.72%) compared to XHS (4.65%). In terms of maximum drawdown, XHS dropped -39.32% vs EKG's -43.82%.

On 3-year performance, XHS leads with 9.27% vs 0.16% for EKG. On fees, XHS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHS has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHS has performed better with a 9.27% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for EKG.

XHS has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for EKG.

XHS tracks S&P Health Care Services Select Industry Index, while EKG tracks NASDAQ Lux Health Tech Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XHS and 0.65% for EKG.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHS и EKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор