Сравнение XHE с JDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).
XHE и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XHE и JDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHE и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -10.92% | -0.23% | 5.08% | 21.21% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у JDOC с доходностью -3.14%.
XHE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -8.06%
- 10 лет*
- 6.52%
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHE и JDOC
XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Доходность на риск
XHE vs. JDOC — Ранг доходности на риск
XHE
JDOC
Сравнение XHE c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.75 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.62 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.53 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XHE и JDOC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и JDOC
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JDOC в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHE и JDOC
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и JDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHE | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | -20.87% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -9.68% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.94% | -6.17% | -34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -7.01% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 3.95% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и JDOC
SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHE | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.65% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 9.95% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 17.05% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 14.32% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 14.32% | +8.49% |