PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHE с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Tema Oncology ETF (CANC).

XHE и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XHE и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHE и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-10.92%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%-6.25%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.

XHE

1 день
0.46%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-3.79%
3 года*
-5.61%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
6.52%

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с VHTCANC с CGON

Сравнение комиссий XHE и CANC

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

CANC
Tema Oncology ETF
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Доходность на риск

XHE vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 77
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHECANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

2.17

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

2.84

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.37

-4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

15.21

-15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHECANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.17

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.04

+0.45

Корреляция

Корреляция между XHE и CANC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и CANC

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности CANC в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHE и CANC

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

XHECANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-97.53%

+47.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-12.40%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.94%

-55.68%

+14.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-73.89%

+60.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

3.57%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и CANC

Текущая волатильность для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) составляет 7.01%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что XHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHECANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.20%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

16.22%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

27.19%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

285.53%

-261.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

285.53%

-262.72%