PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с CANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с CANC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XHE is passively managed, while CANC is actively managed. Over the past 3 years, XHE returned -5.07%/yr vs 113.46%/yr for CANC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XHE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CANC.

Доходность

Сравнение доходности XHE и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 7.29%.

XHE

1 день
4.19%
1 месяц
1.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-8.99%
1 год
0.22%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-7.43%
10 лет*
6.06%

CANC

1 день
2.35%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.29%
6 месяцев
5.50%
1 год
48.14%
3 года*
113.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%-6.25%
CANC
Tema Oncology ETF		7.29%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Correlation

The correlation between XHE and CANC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.43

The correlation between XHE and CANC shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHE и CANC

Секторы
XHE
CANC

Здравоохранение

98.4%
100.0%

Промышленность

1.7%

-

Финансовые услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.4%
CANC
100.0%

Промышленность

XHE
1.7%
CANC

-

Финансовые услуги

XHE
1.6%
CANC

-

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
CANC

-

Сырьевые материалы

XHE

-

CANC

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

CANC

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

CANC

-

Энергетика

XHE

-

CANC

-

Недвижимость

XHE

-

CANC

-

Технологии

XHE

-

CANC

-

Коммунальные услуги

XHE

-

CANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с ARKG
Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с CGONCANC с VHTCANC с BBOT

Доходность на риск

XHE vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHECANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.09

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.99

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

5.58

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

14.75

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHE vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHECANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.09

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.03

+0.45

Просадки

Сравнение просадок XHE и CANC

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и CANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHECANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-97.53%

+47.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-8.67%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-30.27%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-55.52%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-73.18%

+59.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

3.27%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и CANC

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Tema Oncology ETF (CANC) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что XHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHECANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.73%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

16.70%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

23.19%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

280.16%

-255.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

280.16%

-257.20%

Сравнение комиссий XHE и CANC

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и CANC

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности CANC в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.09%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and CANC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (7.09%) compared to CANC (6.73%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs CANC's -97.53%.

On 3-year performance, CANC leads with 113.46% vs -5.07% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 113.46% return vs -5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

XHE has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: State Street and Tema. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.75% for CANC.

CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и CANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор