PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с TRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с TRIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while TRIP (TripAdvisor, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XHB returned 12.71%/yr vs -15.00%/yr for TRIP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XHB и TRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и TripAdvisor, Inc. (TRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у TRIP с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции TRIP по среднегодовой доходности: 12.71% против -15.00% соответственно.

XHB

1 день
-0.41%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-4.89%
1 год
10.40%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.71%

TRIP

1 день
0.00%
1 месяц
5.38%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-21.76%
1 год
-14.96%
3 года*
-9.74%
5 лет*
-21.96%
10 лет*
-15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и TRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.06%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
TRIP
TripAdvisor, Inc.		-17.99%-1.42%-31.40%19.74%-34.04%-5.28%-5.27%-36.67%56.53%-25.68%

Correlation

The correlation between XHB and TRIP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.41

The correlation between XHB and TRIP shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

TripAdvisor, Inc.

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с TRIP:
TRIP с MMYTTRIP с MRUSTRIP с MGNXTRIP с CXDOTRIP с NPCETRIP с SPYTRIP с MCK

Доходность на риск

XHB vs. TRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRIP
Ранг доходности на риск TRIP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c TRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и TripAdvisor, Inc. (TRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBTRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.28

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.05

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.29

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

-0.51

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. TRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа TRIP равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и TRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBTRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.28

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.43

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.29

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.10

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XHB и TRIP

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки TRIP в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и TRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBTRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-90.57%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-51.72%

+30.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-67.65%

+37.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-78.52%

+39.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-85.46%

+35.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-87.82%

+71.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-53.89%

+26.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

29.19%

-18.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и TRIP

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 8.43%, в то время как у TripAdvisor, Inc. (TRIP) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBTRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

17.61%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

37.41%

-17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

53.58%

-25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

51.60%

-23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

52.38%

-24.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и TRIP

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как TRIP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIP
TripAdvisor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and TRIP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIP has higher volatility (17.61%) compared to XHB (8.43%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs TRIP's -90.57%.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и TRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор